クオンツ戦略のバックテスト一覧
124 — 並びは判定順（live が先）。数値はパラメータグリッド全体の中央値で、ベストランではない。
| verdict | name | asset | sharpe | maxDD | primary reason |
|---|---|---|---|---|---|
| promising | LightGBMファクター（9因子）（東証全銘柄） ml-factor-lgbm-9f-jp-all | equity | +2.27 | -28.50 | — |
| promising | Pairs Trading / Statistical Arbitrage (JP Growth Stocks) pair-trading-jp-growth | equity | +1.84 | -2.40 | — |
| promising | Pairs Trading / Statistical Arbitrage (US S&P 500) pair-trading-us-sp500 | equity | +1.67 | -1.50 | — |
| marginal | アミフッドの非流動性プレミアム（米国S&P500） amihud-illiquidity-premium-us-sp500 | equity | +0.07 | -10.80 | regime_dependent |
| marginal | カレンダー効果（米国S&P500） calendar-effects-us-sp500 | equity | +0.20 | -14.40 | regime_dependent |
| marginal | クロスセクショナル・ディスパージョン（米国S&P500） dispersion-us-sp500 | equity | +0.09 | -30.10 | no_edge |
| marginal | 益利回り（東証全銘柄） earnings-yield-jp-all | equity | +0.20 | -8.90 | no_edge |
| marginal | 益利回り×モメンタム（東証全銘柄） earnings-yield-momentum-jp-all | equity | +0.25 | -7.30 | regime_dependent |
| marginal | 業績予想修正（東証グロース） forecast-revision-jp-growth | equity | +0.26 | -7.40 | regime_dependent |
| marginal | FXキャリートレード（円クロス） fx-carry-jpy-crosses | fx | +0.64 | -32.90 | no_edge |
| marginal | ガーマン・クラス・ボラティリティ（東証全銘柄） garman-klass-vol-jp-all | equity | +0.59 | -14.80 | no_edge |
| marginal | ガーマン・クラス・ボラティリティ（東証グロース） garman-klass-vol-jp-growth | equity | +0.24 | -21.80 | no_edge |
| marginal | 固有ボラティリティ（東証全銘柄） idiosyncratic-vol-jp-all | equity | +0.38 | -23.00 | no_edge |
| marginal | 固有ボラティリティ（東証グロース） idiosyncratic-vol-jp-growth | equity | +0.13 | -21.60 | no_edge |
| marginal | 情報の離散性（米国S&P500） info-discreteness-us-sp500 | equity | +0.08 | -10.30 | no_edge |
| marginal | 流動性プレミアム（米国S&P500） liquidity-premium-us-sp500 | equity | +0.27 | -13.30 | regime_dependent |
| marginal | 低ボラティリティ・アノマリー（東証全銘柄） low-volatility-anomaly-jp-all | equity | +0.38 | -23.00 | no_edge |
| marginal | 低ボラティリティ・アノマリー（東証グロース） low-volatility-anomaly-jp-growth | equity | +0.19 | -24.30 | no_edge |
| marginal | 宝くじ効果（MAXリターン）（東証グロース） max-return-lottery-jp-growth | equity | +0.23 | -19.90 | regime_dependent |
| marginal | LightGBMファクター（12因子）（東証グロース） ml-factor-lgbm-12f-jp-growth | equity | +0.42 | -16.20 | no_edge |
| marginal | LightGBMファクター（12因子・メタラベル）（東証グロース） ml-factor-lgbm-12f-meta-label-jp-growth | equity | +1.08 | -19.50 | no_edge |
| marginal | LightGBMファクター（13因子）（東証グロース） ml-factor-lgbm-13f-jp-growth | equity | +0.42 | -16.20 | no_edge |
| marginal | LightGBMファクター（16因子）（東証グロース） ml-factor-lgbm-16f-jp-growth | equity | +0.42 | -16.20 | no_edge |
| marginal | LightGBMファクター（9因子）（東証グロース） ml-factor-lgbm-9f-jp-growth | equity | +0.42 | -16.20 | no_edge |
| marginal | 機械学習ファクター（メタラベル）（東証グロース） ml-factor-meta-label-jp-growth | equity | +0.66 | -30.60 | no_edge |
| marginal | レジームゲート付き機械学習ファクター（12因子）（東証グロース） ml-factor-regime-gated-12f-jp-growth | equity | +0.50 | -12.10 | no_edge |
| marginal | レジームゲート付き機械学習ファクター（9因子）（東証グロース） ml-factor-regime-gated-9f-jp-growth | equity | +0.50 | -12.10 | no_edge |
| marginal | クロスセクショナル・モメンタム（米国S&P500） momentum-cross-sectional-us-sp500 | equity | +0.65 | -15.00 | no_edge |
| marginal | マルチファクター（東証グロース） multi-factor-jp-growth | equity | +0.22 | -23.00 | regime_dependent |
| marginal | オーバーナイトと日中リターン（米国S&P500） overnight-intraday-us-sp500 | equity | +0.08 | -14.60 | regime_dependent |
| marginal | 決算後ドリフト（PEAD）（東証全銘柄） pead-jp-all | equity | +0.11 | -35.20 | regime_dependent |
| marginal | リスクパリティ（米国S&P500） risk-parity-us-sp500 | equity | +0.34 | -25.10 | no_edge |
| marginal | 短期リバーサル（東証グロース） short-term-reversal-jp-growth | equity | +0.33 | -23.30 | no_edge |
| marginal | レジームゲート付き短期リバーサル（東証グロース） short-term-reversal-regime-gated-jp-growth | equity | +0.46 | -5.00 | no_edge |
| marginal | 短期リバーサル（米国S&P500） short-term-reversal-us-sp500 | equity | +0.09 | -25.60 | regime_dependent |
| marginal | トレンドフォロー（米国S&P500） trend-following-us-sp500 | equity | +0.10 | -20.60 | no_edge |
| marginal | ボラティリティの安定性（東証全銘柄） vol-of-vol-stability-jp-all | equity | +0.25 | -10.00 | no_edge |
| marginal | ボラティリティの安定性（東証グロース） vol-of-vol-stability-jp-growth | equity | +0.09 | -13.10 | regime_dependent |
| marginal | ボラティリティ・ブレイクアウト（米国S&P500） volatility-breakout-us-sp500 | equity | +0.25 | -11.10 | no_edge |
| marginal | ボラティリティ比率のリバーサル（東証グロース） volatility-ratio-reversal-jp-growth | equity | +0.12 | -12.40 | regime_dependent |
| marginal | 出来高アノマリー（米国S&P500） volume-anomaly-us-sp500 | equity | +0.05 | -15.30 | no_edge |
| rejected | アミフッドの非流動性プレミアム（東証全銘柄） amihud-illiquidity-premium-jp-all | equity | -1.12 | -41.50 | no_edge |
| rejected | アミフッドの非流動性プレミアム（東証グロース） amihud-illiquidity-premium-jp-growth | equity | -0.87 | -27.60 | no_edge |
| rejected | ベータに賭ける戦略（BAB）（東証全銘柄） betting-against-beta-jp-all | equity | -0.90 | -49.20 | no_edge |
| rejected | ベータに賭ける戦略（BAB）（東証グロース） betting-against-beta-jp-growth | equity | -0.68 | -26.60 | no_edge |
| rejected | ベータに賭ける戦略（BAB）（米国S&P500） betting-against-beta-us-sp500 | equity | -1.20 | -59.10 | no_edge |
| rejected | カレンダー効果（東証全銘柄） calendar-effects-jp-all | equity | -0.43 | -24.20 | no_edge |
| rejected | カレンダー効果（東証グロース） calendar-effects-jp-growth | equity | -0.60 | -39.00 | no_edge |
| rejected | クロスセクショナル・ディスパージョン（東証全銘柄） dispersion-jp-all | equity | -0.19 | -35.30 | regime_dependent |
| rejected | クロスセクショナル・ディスパージョン（東証グロース） dispersion-jp-growth | equity | -0.25 | -34.70 | regime_dependent |
| rejected | ダウンサイドベータ（東証全銘柄） downside-beta-jp-all | equity | -0.65 | -34.00 | no_edge |
| rejected | ダウンサイドベータ（東証グロース） downside-beta-jp-growth | equity | -0.25 | -18.50 | regime_dependent |
| rejected | ダウンサイドベータ（米国S&P500） downside-beta-us-sp500 | equity | -1.15 | -52.40 | no_edge |
| rejected | 決算リバーサル（東証全銘柄） earnings-reversal-short-jp-all | equity | -0.79 | -83.40 | no_edge |
| rejected | 決算リバーサル（東証グロース） earnings-reversal-short-jp-growth | equity | -0.18 | -83.00 | regime_dependent |
| rejected | 益利回り（東証グロース） earnings-yield-jp-growth | equity | -0.27 | -12.50 | regime_dependent |
| rejected | 益利回り×モメンタム（東証グロース） earnings-yield-momentum-jp-growth | equity | -0.07 | -9.30 | regime_dependent |
| rejected | 財務クオリティ（東証グロース） financial-quality-jp-growth | equity | -0.72 | -3.30 | signal_frequency |
| rejected | 業績予想修正（東証全銘柄） forecast-revision-jp-all | equity | -0.01 | -8.70 | regime_dependent |
| rejected | ギャップ・リバーサル（東証全銘柄） gap-reversal-short-jp-all | equity | -0.74 | -4.60 | no_edge |
| rejected | ギャップ・リバーサル（東証グロース） gap-reversal-short-jp-growth | equity | -0.22 | -17.80 | regime_dependent |
| rejected | ギャップ・リバーサル（米国S&P500） gap-reversal-short-us-sp500 | equity | -0.41 | -5.70 | no_edge |
| rejected | ガーマン・クラス・ボラティリティ（米国S&P500） garman-klass-vol-us-sp500 | equity | -0.78 | -50.10 | no_edge |
| rejected | 52週高値モメンタム（東証全銘柄） high52w-momentum-jp-all | equity | -0.23 | -25.60 | regime_dependent |
| rejected | 52週高値モメンタム（東証グロース） high52w-momentum-jp-growth | equity | -0.53 | -39.90 | no_edge |
| rejected | 52週高値モメンタム（米国S&P500） high52w-momentum-us-sp500 | equity | -0.48 | -31.90 | no_edge |
| rejected | 固有ボラティリティ（米国S&P500） idiosyncratic-vol-us-sp500 | equity | -0.89 | -48.20 | no_edge |
| rejected | 情報の離散性（東証全銘柄） info-discreteness-jp-all | equity | +0.02 | -14.40 | no_edge |
| rejected | 情報の離散性（東証グロース） info-discreteness-jp-growth | equity | +0.00 | -18.00 | no_edge |
| rejected | 流動性プレミアム（東証全銘柄） liquidity-premium-jp-all | equity | -0.99 | -50.30 | no_edge |
| rejected | 流動性プレミアム（東証グロース） liquidity-premium-jp-growth | equity | -0.56 | -28.80 | no_edge |
| rejected | 低ボラティリティ・アノマリー（米国S&P500） low-volatility-anomaly-us-sp500 | equity | -0.93 | -58.80 | no_edge |
| rejected | 宝くじ効果（MAXリターン）（東証全銘柄） max-return-lottery-jp-all | equity | -0.44 | -33.10 | no_edge |
| rejected | 宝くじ効果（MAXリターン）（米国S&P500） max-return-lottery-us-sp500 | equity | -0.76 | -46.40 | no_edge |
| rejected | 平均回帰（東証全銘柄） mean-reversion-jp-all | equity | +0.01 | -17.40 | regime_dependent |
| rejected | 平均回帰（東証グロース） mean-reversion-jp-growth | equity | -0.03 | -18.30 | regime_dependent |
| rejected | 平均回帰（米国S&P500） mean-reversion-us-sp500 | equity | -0.25 | -18.10 | no_edge |
| rejected | クロスセクショナル・モメンタム（東証全銘柄） momentum-cross-sectional-jp-all | equity | -0.11 | -25.50 | no_edge |
| rejected | クロスセクショナル・モメンタム（東証グロース） momentum-cross-sectional-jp-growth | equity | -0.48 | -32.90 | no_edge |
| rejected | モメンタム×出来高（東証全銘柄） momentum-volume-jp-all | equity | -0.01 | -18.70 | no_edge |
| rejected | モメンタム×出来高（東証グロース） momentum-volume-jp-growth | equity | -0.21 | -21.30 | no_edge |
| rejected | モメンタム×出来高（米国S&P500） momentum-volume-us-sp500 | equity | +0.01 | -14.20 | regime_dependent |
| rejected | マルチファクター（東証全銘柄） multi-factor-jp-all | equity | -0.37 | -36.40 | no_edge |
| rejected | マルチファクター（米国S&P500） multi-factor-us-sp500 | equity | -0.71 | -39.50 | no_edge |
| rejected | オーバーナイトと日中リターン（東証全銘柄） overnight-intraday-jp-all | equity | -0.40 | -26.60 | no_edge |
| rejected | オーバーナイトと日中リターン（東証グロース） overnight-intraday-jp-growth | equity | -0.40 | -24.50 | no_edge |
| rejected | 決算後ドリフト（PEAD）（東証グロース） pead-jp-growth | equity | -0.09 | -41.10 | regime_dependent |
| rejected | PEGレシオ（東証全銘柄） peg-ratio-value-jp-all | equity | -0.41 | -4.80 | no_edge |
| rejected | PEGレシオ（東証グロース） peg-ratio-value-jp-growth | equity | -0.48 | -5.50 | no_edge |
| rejected | 成分合成ポートフォリオ（東証グロース） portfolio-best-components-jp-growth | equity | +1.43 | -6.50 | no_edge |
| rejected | リターンの自己相関（東証全銘柄） return-autocorrelation-jp-all | equity | -0.01 | -21.70 | no_edge |
| rejected | リターンの自己相関（東証グロース） return-autocorrelation-jp-growth | equity | -0.53 | -25.00 | no_edge |
| rejected | リターンの自己相関（米国S&P500） return-autocorrelation-us-sp500 | equity | -0.58 | -17.30 | no_edge |
| rejected | リスクパリティ（東証全銘柄） risk-parity-jp-all | equity | -0.32 | -40.30 | no_edge |
| rejected | リスクパリティ（東証グロース） risk-parity-jp-growth | equity | -0.44 | -39.50 | no_edge |
| rejected | 売上成長率ランキング（東証全銘柄） sales-growth-rank-jp-all | equity | -0.23 | -8.10 | regime_dependent |
| rejected | 売上成長率ランキング（東証グロース） sales-growth-rank-jp-growth | equity | -0.17 | -8.90 | regime_dependent |
| rejected | セクターローテーション（東証全銘柄） sector-rotation-jp-all | equity | -0.09 | -23.70 | no_edge |
| rejected | セクターローテーション（東証グロース） sector-rotation-jp-growth | equity | -0.54 | -21.90 | no_edge |
| rejected | 短期リバーサル（東証全銘柄） short-term-reversal-jp-all | equity | -0.55 | -38.80 | no_edge |
| rejected | 歪度アノマリー（東証全銘柄） skewness-anomaly-jp-all | equity | -0.56 | -32.50 | no_edge |
| rejected | 歪度アノマリー（東証グロース） skewness-anomaly-jp-growth | equity | -0.33 | -21.70 | no_edge |
| rejected | 歪度アノマリー（米国S&P500） skewness-anomaly-us-sp500 | equity | -0.63 | -20.10 | no_edge |
| rejected | 歪度リバーサル（東証全銘柄） skewness-reversal-jp-all | equity | -0.45 | -16.80 | no_edge |
| rejected | 歪度リバーサル（東証グロース） skewness-reversal-jp-growth | equity | -0.33 | -13.50 | no_edge |
| rejected | 歪度リバーサル（米国S&P500） skewness-reversal-us-sp500 | equity | -1.03 | -18.90 | no_edge |
| rejected | トレンドフォロー（東証全銘柄） trend-following-jp-all | equity | -0.31 | -28.10 | no_edge |
| rejected | トレンドフォロー（東証グロース） trend-following-jp-growth | equity | -0.16 | -31.00 | no_edge |
| rejected | 時系列モメンタム（東証全銘柄） ts-momentum-jp-all | equity | -0.31 | -25.30 | no_edge |
| rejected | 時系列モメンタム（東証グロース） ts-momentum-jp-growth | equity | -0.56 | -14.70 | no_edge |
| rejected | 時系列モメンタム（米国S&P500） ts-momentum-us-sp500 | equity | -0.31 | -9.30 | no_edge |
| rejected | 回転率ファクター（東証全銘柄） turnover-jp-all | equity | -0.20 | -27.60 | no_edge |
| rejected | 回転率ファクター（東証グロース） turnover-jp-growth | equity | -0.01 | -26.20 | regime_dependent |
| rejected | 回転率ファクター（米国S&P500） turnover-us-sp500 | equity | -0.11 | -15.50 | regime_dependent |
| rejected | ボラティリティの安定性（米国S&P500） vol-of-vol-stability-us-sp500 | equity | -0.21 | -9.40 | regime_dependent |
| rejected | ボラティリティ・ブレイクアウト（東証全銘柄） volatility-breakout-jp-all | equity | -0.93 | -46.50 | no_edge |
| rejected | ボラティリティ・ブレイクアウト（東証グロース） volatility-breakout-jp-growth | equity | -0.55 | -32.90 | no_edge |
| rejected | ボラティリティ比率のリバーサル（東証全銘柄） volatility-ratio-reversal-jp-all | equity | -0.01 | -10.50 | no_edge |
| rejected | ボラティリティ比率のリバーサル（米国S&P500） volatility-ratio-reversal-us-sp500 | equity | -0.31 | -10.90 | no_edge |
| rejected | 出来高アノマリー（東証全銘柄） volume-anomaly-jp-all | equity | -0.25 | -21.80 | no_edge |
| rejected | 出来高アノマリー（東証グロース） volume-anomaly-jp-growth | equity | +0.00 | -45.20 | regime_dependent |
| rejected | VPTダイバージェンス（東証全銘柄） vpt-divergence-jp-all | equity | -0.60 | -14.10 | no_edge |
| rejected | VPTダイバージェンス（東証グロース） vpt-divergence-jp-growth | equity | -0.79 | -27.20 | no_edge |
| rejected | VPTダイバージェンス（米国S&P500） vpt-divergence-us-sp500 | equity | -0.21 | -8.10 | no_edge |