日本株のクオンツ戦略バックテスト
AIに投資を聞くなら、同じ質問の判定がここにあります。 バックテストに通ったことと、儲かることは別です。
上がっている株を買う、決算のあとに買う、下がった株は戻る、機械学習で予想する。ChatGPT や Claude に聞きがちな質問を、パラメータ全体の中央値で公開しています。自分で読んでも、使っている AI に引かせても、同じ数字です。
AIに聞く前の判定
聞きがちな質問を、中央値の判定へAIや機械学習で日本株を予想すれば儲かりますか
live または promising の記録があります。その判定は、本番で儲かることとは別です。方法論と一緒に読んでください。
promisingLightGBMファクター（9因子）（東証全銘柄）sharpe+2.27
marginalLightGBMファクター（9因子）（東証グロース）sharpe+0.42
marginalLightGBMファクター（12因子・メタラベル）（東証グロース）sharpe+1.08
トヨタ（7203.T）は買いですか
トヨタ自動車（7203.T）の買い・売りの判定は出していません。載っているのは、検証済みモデルがその銘柄を選んだときの記録です。ロングの的中率の中央値は 0.42（n=10）で、コイン投げを下回る。ロングの平均リターンの中央値は -25.4 bps。
上がっている日本株を買えば儲かりますか
公開済みの記録は rejected です。グリッドの端に良い組み合わせが残っていても、この質問への答えには使いません。
rejectedクロスセクショナル・モメンタム（東証全銘柄）sharpe-0.11
rejectedクロスセクショナル・モメンタム（東証グロース）sharpe-0.48
下がった日本株は戻りますか
同じルールでも、ユニバースが違うと判定が分かれます。
rejected短期リバーサル（東証全銘柄）sharpe-0.55
marginal短期リバーサル（東証グロース）sharpe+0.33
戦略
124
個別銘柄
3493
実験
3693
ファクト
619
カテゴリ
63
個別銘柄のクオンツ分析
モデルと銘柄のフィットであり、買い推奨ではないバーに最も近い戦略
verdict 優先、次に中央値 Sharpe · promising はリターンと有意性の両方promisingequity
LightGBMファクター（9因子）（東証全銘柄）
sharpe+2.27p0.00maxDD-28.50
ml-factor-lgbm-9f-jp-all
promisingequity
Pairs Trading / Statistical Arbitrage (JP Growth Stocks)
sharpe+1.84p0.00maxDD-2.40
pair-trading-jp-growth
promisingequity
Pairs Trading / Statistical Arbitrage (US S&P 500)
sharpe+1.67p0.00maxDD-1.50
pair-trading-us-sp500
marginalequity· no_edge
LightGBMファクター（12因子・メタラベル）（東証グロース）
sharpe+1.08p0.15maxDD-19.50
ml-factor-lgbm-12f-meta-label-jp-growth
marginalequity· no_edge
機械学習ファクター（メタラベル）（東証グロース）
sharpe+0.66p0.06maxDD-30.60
ml-factor-meta-label-jp-growth
marginalequity· no_edge
クロスセクショナル・モメンタム（米国S&P500）
sharpe+0.65p0.18maxDD-15.00
momentum-cross-sectional-us-sp500
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