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クオンツ戦略のカテゴリ

63 — 1つの戦略が複数のカテゴリに属することがある。

ファクター factor

77 strategies
promisingLightGBMファクター（9因子）（東証全銘柄）+2.27marginalアミフッドの非流動性プレミアム（米国S&P500）+0.07marginal益利回り（東証全銘柄）+0.20marginalガーマン・クラス・ボラティリティ（東証全銘柄）+0.59marginalガーマン・クラス・ボラティリティ（東証グロース）+0.24marginal固有ボラティリティ（東証全銘柄）+0.38marginal固有ボラティリティ（東証グロース）+0.13marginal情報の離散性（米国S&P500）+0.08

アノマリー anomaly

36 strategies
marginalカレンダー効果（米国S&P500）+0.20marginalガーマン・クラス・ボラティリティ（東証全銘柄）+0.59marginalガーマン・クラス・ボラティリティ（東証グロース）+0.24marginal固有ボラティリティ（東証全銘柄）+0.38marginal固有ボラティリティ（東証グロース）+0.13marginal流動性プレミアム（米国S&P500）+0.27marginal低ボラティリティ・アノマリー（東証全銘柄）+0.38marginal低ボラティリティ・アノマリー（東証グロース）+0.19

モメンタム momentum

27 strategies
marginal益利回り×モメンタム（東証全銘柄）+0.25marginalクロスセクショナル・モメンタム（米国S&P500）+0.65marginal決算後ドリフト（PEAD）（東証全銘柄）+0.11marginalトレンドフォロー（米国S&P500）+0.10marginalボラティリティ・ブレイクアウト（米国S&P500）+0.25rejected益利回り×モメンタム（東証グロース）-0.07rejected52週高値モメンタム（東証全銘柄）-0.23rejected52週高値モメンタム（東証グロース）-0.53

クロスセクショナル cross-sectional

19 strategies
promisingLightGBMファクター（9因子）（東証全銘柄）+2.27marginalLightGBMファクター（12因子）（東証グロース）+0.42marginalLightGBMファクター（13因子）（東証グロース）+0.42marginalLightGBMファクター（16因子）（東証グロース）+0.42marginalLightGBMファクター（9因子）（東証グロース）+0.42marginalクロスセクショナル・モメンタム（米国S&P500）+0.65marginalマルチファクター（東証グロース）+0.22marginal短期リバーサル（東証グロース）+0.33

リバーサル reversal

12 strategies
marginal短期リバーサル（東証グロース）+0.33marginalレジームゲート付き短期リバーサル（東証グロース）+0.46marginal短期リバーサル（米国S&P500）+0.09marginalボラティリティ比率のリバーサル（東証グロース）+0.12rejected決算リバーサル（東証全銘柄）-0.79rejected決算リバーサル（東証グロース）-0.18rejected短期リバーサル（東証全銘柄）-0.55rejected歪度リバーサル（東証全銘柄）-0.45

ボラティリティ volatility

12 strategies
marginalガーマン・クラス・ボラティリティ（東証全銘柄）+0.59marginalガーマン・クラス・ボラティリティ（東証グロース）+0.24marginalボラティリティの安定性（東証全銘柄）+0.25marginalボラティリティの安定性（東証グロース）+0.09marginalボラティリティ・ブレイクアウト（米国S&P500）+0.25marginalボラティリティ比率のリバーサル（東証グロース）+0.12rejectedガーマン・クラス・ボラティリティ（米国S&P500）-0.78rejectedボラティリティの安定性（米国S&P500）-0.21

ファンダメンタル fundamental

11 strategies
marginal益利回り（東証全銘柄）+0.20marginal益利回り×モメンタム（東証全銘柄）+0.25marginal業績予想修正（東証グロース）+0.26rejected益利回り（東証グロース）-0.27rejected益利回り×モメンタム（東証グロース）-0.07rejected財務クオリティ（東証グロース）-0.72rejected業績予想修正（東証全銘柄）-0.01rejectedPEGレシオ（東証全銘柄）-0.41

流動性 liquidity

9 strategies
marginalアミフッドの非流動性プレミアム（米国S&P500）+0.07marginal流動性プレミアム（米国S&P500）+0.27rejectedアミフッドの非流動性プレミアム（東証全銘柄）-1.12rejectedアミフッドの非流動性プレミアム（東証グロース）-0.87rejected流動性プレミアム（東証全銘柄）-0.99rejected流動性プレミアム（東証グロース）-0.56rejected回転率ファクター（東証全銘柄）-0.20rejected回転率ファクター（東証グロース）-0.01

機械学習 machine-learning

9 strategies
promisingLightGBMファクター（9因子）（東証全銘柄）+2.27marginalLightGBMファクター（12因子）（東証グロース）+0.42marginalLightGBMファクター（12因子・メタラベル）（東証グロース）+1.08marginalLightGBMファクター（13因子）（東証グロース）+0.42marginalLightGBMファクター（16因子）（東証グロース）+0.42marginalLightGBMファクター（9因子）（東証グロース）+0.42marginal機械学習ファクター（メタラベル）（東証グロース）+0.66marginalレジームゲート付き機械学習ファクター（12因子）（東証グロース）+0.50

平均回帰 mean-reversion

9 strategies
promisingPairs Trading / Statistical Arbitrage (JP Growth Stocks)+1.84promisingPairs Trading / Statistical Arbitrage (US S&P 500)+1.67marginalレジームゲート付き短期リバーサル（東証グロース）+0.46rejectedギャップ・リバーサル（東証全銘柄）-0.74rejectedギャップ・リバーサル（東証グロース）-0.22rejectedギャップ・リバーサル（米国S&P500）-0.41rejected平均回帰（東証全銘柄）+0.01rejected平均回帰（東証グロース）-0.03

出来高 volume

9 strategies
marginal出来高アノマリー（米国S&P500）+0.05rejectedモメンタム×出来高（東証全銘柄）-0.01rejectedモメンタム×出来高（東証グロース）-0.21rejectedモメンタム×出来高（米国S&P500）+0.01rejected出来高アノマリー（東証全銘柄）-0.25rejected出来高アノマリー（東証グロース）+0.00rejectedVPTダイバージェンス（東証全銘柄）-0.60rejectedVPTダイバージェンス（東証グロース）-0.79

ベータ beta

6 strategies
rejectedベータに賭ける戦略（BAB）（東証全銘柄）-0.90rejectedベータに賭ける戦略（BAB）（東証グロース）-0.68rejectedベータに賭ける戦略（BAB）（米国S&P500）-1.20rejectedダウンサイドベータ（東証全銘柄）-0.65rejectedダウンサイドベータ（東証グロース）-0.25rejectedダウンサイドベータ（米国S&P500）-1.15

ブレイクアウト breakout

6 strategies
marginalトレンドフォロー（米国S&P500）+0.10marginalボラティリティ・ブレイクアウト（米国S&P500）+0.25rejectedトレンドフォロー（東証全銘柄）-0.31rejectedトレンドフォロー（東証グロース）-0.16rejectedボラティリティ・ブレイクアウト（東証全銘柄）-0.93rejectedボラティリティ・ブレイクアウト（東証グロース）-0.55

日中 intraday

6 strategies
marginalオーバーナイトと日中リターン（米国S&P500）+0.08rejectedギャップ・リバーサル（東証全銘柄）-0.74rejectedギャップ・リバーサル（東証グロース）-0.22rejectedギャップ・リバーサル（米国S&P500）-0.41rejectedオーバーナイトと日中リターン（東証全銘柄）-0.40rejectedオーバーナイトと日中リターン（東証グロース）-0.40

宝くじ効果 lottery

6 strategies
marginal宝くじ効果（MAXリターン）（東証グロース）+0.23rejected宝くじ効果（MAXリターン）（東証全銘柄）-0.44rejected宝くじ効果（MAXリターン）（米国S&P500）-0.76rejected歪度アノマリー（東証全銘柄）-0.56rejected歪度アノマリー（東証グロース）-0.33rejected歪度アノマリー（米国S&P500）-0.63

レジーム regime

6 strategies
marginalクロスセクショナル・ディスパージョン（米国S&P500）+0.09marginalレジームゲート付き機械学習ファクター（12因子）（東証グロース）+0.50marginalレジームゲート付き機械学習ファクター（9因子）（東証グロース）+0.50marginalレジームゲート付き短期リバーサル（東証グロース）+0.46rejectedクロスセクショナル・ディスパージョン（東証全銘柄）-0.19rejectedクロスセクショナル・ディスパージョン（東証グロース）-0.25

歪度 skewness

6 strategies
rejected歪度アノマリー（東証全銘柄）-0.56rejected歪度アノマリー（東証グロース）-0.33rejected歪度アノマリー（米国S&P500）-0.63rejected歪度リバーサル（東証全銘柄）-0.45rejected歪度リバーサル（東証グロース）-0.33rejected歪度リバーサル（米国S&P500）-1.03

テクニカル technical

6 strategies
marginalボラティリティ比率のリバーサル（東証グロース）+0.12rejectedボラティリティ比率のリバーサル（東証全銘柄）-0.01rejectedボラティリティ比率のリバーサル（米国S&P500）-0.31rejectedVPTダイバージェンス（東証全銘柄）-0.60rejectedVPTダイバージェンス（東証グロース）-0.79rejectedVPTダイバージェンス（米国S&P500）-0.21

バリュー value

6 strategies
marginal益利回り（東証全銘柄）+0.20marginal益利回り×モメンタム（東証全銘柄）+0.25rejected益利回り（東証グロース）-0.27rejected益利回り×モメンタム（東証グロース）-0.07rejectedPEGレシオ（東証全銘柄）-0.41rejectedPEGレシオ（東証グロース）-0.48

決算 earnings

4 strategies
marginal決算後ドリフト（PEAD）（東証全銘柄）+0.11rejected決算リバーサル（東証全銘柄）-0.79rejected決算リバーサル（東証グロース）-0.18rejected決算後ドリフト（PEAD）（東証グロース）-0.09

イベントドリブン event-driven

4 strategies
marginal決算後ドリフト（PEAD）（東証全銘柄）+0.11rejected決算リバーサル（東証全銘柄）-0.79rejected決算リバーサル（東証グロース）-0.18rejected決算後ドリフト（PEAD）（東証グロース）-0.09

成長 growth

4 strategies
rejectedPEGレシオ（東証全銘柄）-0.41rejectedPEGレシオ（東証グロース）-0.48rejected売上成長率ランキング（東証全銘柄）-0.23rejected売上成長率ランキング（東証グロース）-0.17

アンカリング anchoring

3 strategies
rejected52週高値モメンタム（東証全銘柄）-0.23rejected52週高値モメンタム（東証グロース）-0.53rejected52週高値モメンタム（米国S&P500）-0.48

自己相関 autocorrelation

3 strategies
rejectedリターンの自己相関（東証全銘柄）-0.01rejectedリターンの自己相関（東証グロース）-0.53rejectedリターンの自己相関（米国S&P500）-0.58

カレンダー効果 calendar

3 strategies
marginalカレンダー効果（米国S&P500）+0.20rejectedカレンダー効果（東証全銘柄）-0.43rejectedカレンダー効果（東証グロース）-0.60

合成 composite

3 strategies
marginalマルチファクター（東証グロース）+0.22rejectedマルチファクター（東証全銘柄）-0.37rejectedマルチファクター（米国S&P500）-0.71

ディスパージョン dispersion

3 strategies
marginalクロスセクショナル・ディスパージョン（米国S&P500）+0.09rejectedクロスセクショナル・ディスパージョン（東証全銘柄）-0.19rejectedクロスセクショナル・ディスパージョン（東証グロース）-0.25

ダイバージェンス divergence

3 strategies
rejectedVPTダイバージェンス（東証全銘柄）-0.60rejectedVPTダイバージェンス（東証グロース）-0.79rejectedVPTダイバージェンス（米国S&P500）-0.21

ダウンサイドリスク downside-risk

3 strategies
rejectedダウンサイドベータ（東証全銘柄）-0.65rejectedダウンサイドベータ（東証グロース）-0.25rejectedダウンサイドベータ（米国S&P500）-1.15

ギャップ gap

3 strategies
rejectedギャップ・リバーサル（東証全銘柄）-0.74rejectedギャップ・リバーサル（東証グロース）-0.22rejectedギャップ・リバーサル（米国S&P500）-0.41

固有ボラティリティ idiosyncratic-volatility

3 strategies
marginal固有ボラティリティ（東証全銘柄）+0.38marginal固有ボラティリティ（東証グロース）+0.13rejected固有ボラティリティ（米国S&P500）-0.89

非流動性 illiquidity

3 strategies
marginal流動性プレミアム（米国S&P500）+0.27rejected流動性プレミアム（東証全銘柄）-0.99rejected流動性プレミアム（東証グロース）-0.56

情報 information

3 strategies
marginal情報の離散性（米国S&P500）+0.08rejected情報の離散性（東証全銘柄）+0.02rejected情報の離散性（東証グロース）+0.00

交互作用 interaction

3 strategies
rejectedモメンタム×出来高（東証全銘柄）-0.01rejectedモメンタム×出来高（東証グロース）-0.21rejectedモメンタム×出来高（米国S&P500）+0.01

レバレッジ leverage

3 strategies
rejectedベータに賭ける戦略（BAB）（東証全銘柄）-0.90rejectedベータに賭ける戦略（BAB）（東証グロース）-0.68rejectedベータに賭ける戦略（BAB）（米国S&P500）-1.20

低リスク low-risk

3 strategies
marginalボラティリティの安定性（東証全銘柄）+0.25marginalボラティリティの安定性（東証グロース）+0.09rejectedボラティリティの安定性（米国S&P500）-0.21

低ボラティリティ low-volatility

3 strategies
marginal低ボラティリティ・アノマリー（東証全銘柄）+0.38marginal低ボラティリティ・アノマリー（東証グロース）+0.19rejected低ボラティリティ・アノマリー（米国S&P500）-0.93

最大リターン max-return

3 strategies
marginal宝くじ効果（MAXリターン）（東証グロース）+0.23rejected宝くじ効果（MAXリターン）（東証全銘柄）-0.44rejected宝くじ効果（MAXリターン）（米国S&P500）-0.76

モメンタムの質 momentum-quality

3 strategies
marginal情報の離散性（米国S&P500）+0.08rejected情報の離散性（東証全銘柄）+0.02rejected情報の離散性（東証グロース）+0.00

マルチファクター multi-factor

3 strategies
marginalマルチファクター（東証グロース）+0.22rejectedマルチファクター（東証全銘柄）-0.37rejectedマルチファクター（米国S&P500）-0.71

オーバーレイ overlay

3 strategies
marginalリスクパリティ（米国S&P500）+0.34rejectedリスクパリティ（東証全銘柄）-0.32rejectedリスクパリティ（東証グロース）-0.44

オーバーナイト overnight

3 strategies
marginalオーバーナイトと日中リターン（米国S&P500）+0.08rejectedオーバーナイトと日中リターン（東証全銘柄）-0.40rejectedオーバーナイトと日中リターン（東証グロース）-0.40

リターン分解 return-decomposition

3 strategies
marginalオーバーナイトと日中リターン（米国S&P500）+0.08rejectedオーバーナイトと日中リターン（東証全銘柄）-0.40rejectedオーバーナイトと日中リターン（東証グロース）-0.40

リスクパリティ risk-parity

3 strategies
marginalリスクパリティ（米国S&P500）+0.34rejectedリスクパリティ（東証全銘柄）-0.32rejectedリスクパリティ（東証グロース）-0.44

季節性 seasonal

3 strategies
marginalカレンダー効果（米国S&P500）+0.20rejectedカレンダー効果（東証全銘柄）-0.43rejectedカレンダー効果（東証グロース）-0.60

時系列 time-series

3 strategies
rejected時系列モメンタム（東証全銘柄）-0.31rejected時系列モメンタム（東証グロース）-0.56rejected時系列モメンタム（米国S&P500）-0.31

タイミング timing

3 strategies
marginalクロスセクショナル・ディスパージョン（米国S&P500）+0.09rejectedクロスセクショナル・ディスパージョン（東証全銘柄）-0.19rejectedクロスセクショナル・ディスパージョン（東証グロース）-0.25

トレンドフォロー trend-following

3 strategies
marginalトレンドフォロー（米国S&P500）+0.10rejectedトレンドフォロー（東証全銘柄）-0.31rejectedトレンドフォロー（東証グロース）-0.16

回転率 turnover

3 strategies
rejected回転率ファクター（東証全銘柄）-0.20rejected回転率ファクター（東証グロース）-0.01rejected回転率ファクター（米国S&P500）-0.11

ボラティリティ・ターゲティング volatility-targeting

3 strategies
marginalリスクパリティ（米国S&P500）+0.34rejectedリスクパリティ（東証全銘柄）-0.32rejectedリスクパリティ（東証グロース）-0.44

ドリフト drift

2 strategies
marginal業績予想修正（東証グロース）+0.26rejected業績予想修正（東証全銘柄）-0.01

メタラベル meta-label

2 strategies
marginalLightGBMファクター（12因子・メタラベル）（東証グロース）+1.08marginal機械学習ファクター（メタラベル）（東証グロース）+0.66

Pairs Trading pairs-trading

2 strategies
promisingPairs Trading / Statistical Arbitrage (JP Growth Stocks)+1.84promisingPairs Trading / Statistical Arbitrage (US S&P 500)+1.67

予想修正 revision

2 strategies
marginal業績予想修正（東証グロース）+0.26rejected業績予想修正（東証全銘柄）-0.01

セクターローテーション sector-rotation

2 strategies
rejectedセクターローテーション（東証全銘柄）-0.09rejectedセクターローテーション（東証グロース）-0.54

Statistical Arbitrage statistical-arbitrage

2 strategies
promisingPairs Trading / Statistical Arbitrage (JP Growth Stocks)+1.84promisingPairs Trading / Statistical Arbitrage (US S&P 500)+1.67

キャリー carry

1 strategy
marginalFXキャリートレード（円クロス）+0.64

為替 fx

1 strategy
marginalFXキャリートレード（円クロス）+0.64

マクロ macro

1 strategy
marginalFXキャリートレード（円クロス）+0.64

複数戦略 multi-strategy

1 strategy
rejected成分合成ポートフォリオ（東証グロース）+1.43

ポートフォリオ合成 portfolio-synthesis

1 strategy
rejected成分合成ポートフォリオ（東証グロース）+1.43

クオリティ quality

1 strategy
rejected財務クオリティ（東証グロース）-0.72

レジームスイッチ regime-switching

1 strategy
rejected成分合成ポートフォリオ（東証グロース）+1.43